Genera escenarios de mercado realistas en segundos, potencia tu toma de decisiones y entrena tus modelos con datos sintéticos de alta fidelidad

¿Qué es QSYNTH?

    • Aplicación que genera series temporales sintéticas de datos de mercado en formato OHLC (Open, High, Low, Close) con realismo e integridad.
    • Soporta todo tipo de activos: acciones, derivados, ETFs, fondos mutuos, forex y criptomonedas.

Lo que QSYNTH puede hacer por ti

Precisión y fidelidad

Reproduce los comportamientos de mercado de forma realista, evitando atajos gaussianos o aleatoriedad artificial: el comportamiento simulado se ajusta a la lógica del mercado real.

Representación correcta de la volatilidad

Replica la estructura de volatilidad de los activos, representando el impacto de situaciones de estrés de mercado de forma fiable.

Escalabilidad y velocidad

Genera escenarios ilimitados bajo demanda de una forma rápida y directa.

Casos de uso destacados

Stress testing

Evaluación de estrategias en regímenes de mercado diversos, facilitando el stress testing en simulaciones de escenarios de crisis con volatilidad inesperada.

Entrenamiento de modelos

Ampliación de los conjuntos de datos utilizados con series sintéticas de alta calidad.

Demostraciones y presentaciones

Generación de escenarios de mercado realistas que muestran el valor de las estrategias en tiempo real.

¿Por qué elegir QSYNTH?

Datos de calidad a medida

Genera datos sintéticos con el volumen, la precisión y la relevancia necesarios para entrenar y validar modelos robustos exactamente en los escenarios que el usuario desea.

Minimización de riesgos

Ayuda a superar los principales desafíos en el entrenamiento de los modelos:

  • Sesgo en los datos.
  • Sobreoptimización.
  • Representación incorrecta del riesgo en situaciones de estrés.

Obtén una ventaja competitiva con datos sintéticos de alta calidad y precisión

Para más información, contáctanos en sales@qbitia.com

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